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ボラティリティとは? - オプション取引が分かる金融取引入門





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ボラティリティとは?



【オプション取引が分かる金融取引入門】


ボラティリティとは変動率の事をいい、オプション価格を決定する上で最も重要
な変数とされており、統計学的に解釈すると、「原市場価格の日々の標準偏差の
年率換算値」とされています。


ボラティリティの概念はとても重要で オプション取引を語る上ではずすことは
出来ないほど重要な概念とされています。


変動率=標準偏差であり、この標準偏差が大きいことが重要視されています。


と、いいますのも標準偏差が大きい=期待度が高いこととなることから、変動幅
が大きい=変動率が大きいと捉えることが出来るわけです。


変動率が高いと相場の変動幅が非常に大きくなるので、相場全体を読むことが
難しくなります。またその反対に変動率が小さいと価格の変動幅が小さくなり、
それだけリスクが小さいことになるわけです。


リスクの大小をはかることというのは、標準偏差の大小、変動率の大小を意味し、
オプション取引では、この考え基準に考えます。


【オプション取引が分かる金融取引入門】


繰り返しになりますが、ボラティリティの大きさから、未来の相場がどう変動
するか、または、大きく変動するのか、それほど変動しないという相場に対する
期待度を測ることができるわけです。


というのもオプション取引に関わらず、各 投資の相場が上昇するときには、価格
にある種の期待度が反映されている為です。


オプション取引の場合は、相場は大きく変動するのか、それともそんなに変動しな
いのかという思惑により価格が決まるといっても過言ではありません。




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